分享一项数据，就是过去二十年2月涨跌概率与幅度的统计，胜率在75%左右，平均涨幅跌是+2.66%左右。从胜率上看是全年12个月中最高的月份，从平均收益率上看也是收益率高的月份，2月是全年中比较适合积极一点的月份。
为什么会有这种“2月效应”，我的理解是前面咱们统计过的一个数据，就是春节前后反而是全年中胜率与收益率都不错的时段，而2月多为咱们的春节，这是其一；其二投资者节前收缩战线，节后面临再次入场的局面，这会形成一次人为制造的潮汐运动；其三是流动性方面，节前各种账结完，资金的流动性重新回归市场，加上新一年开工重启，人心面对新的开启，易重捡信心（没有信心的人他早已出局，他变成常量，对当下不起任何作用，关键因素起决于有信心这部分）；这些因素的加持，导致股市容易出现“2月效应”。
