随便说说的，大家看着玩就好。之前玩ETF基金发现这么个规律：就是价格一旦接近你的成本线，价格就会下跌，从持有人行为学上分析，这是价格在上涨时，上面的抛盘在压制价格，而你的成本线也往往代表的是散户某级成本线，所以，从最简单的辩证关系分析，如果要赚钱，我们应该是成本线降低。 如果引入一个简单的做T策略，比如不管成本线了，ETF按10份额进行仓位管理，在ETF每天上升2%的涨幅卖出1份额，每下降2%就买入1个份额，那如果这样的话，每个2%的波动就会降低0.2%的整体成本。 ============================ 接下来我们检视牛市、猴市、熊市的策略可行性，如果按照半仓法计算，牛市资产价格攀升10%，所有仓位出完，你的收益是0.02+0.04+0.06+0.08+0.10=0.30，比整体抛售的0.5%，少了0.2%，获得了60%的收益，但问题是，在上涨波动过程中，如果出现N个T，就有0.02 x N的回补。 ============================ 如果是猴市，这个策略就不用说了，全部是白赚的0.02，有几个T就赚几次，即0.02 x N。 ============================ 如果是熊市，同样按照半仓法计算，价格跌去10%，会买入5次，但成本会依次降低0.02+0.04+0.06+0.08+0.10=0.3%，比整体买入的0.5%，少亏损0.2%，同样的，如果出现N个T，则依然有0.02x N的回补。 因此，这种策略在10%的震荡区间里具有很好的可操作性。那如果调整2%的涨幅，则可以适应其它的震荡区间。前提条件：ETF基金，不适应个股，否则分分钟震飞。[大笑][我想静静][我想静静]